Tichý, T. Finanční deriváty – typologie finančních derivátů, podkladové procesy, oceňovací modely, VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2006. ISBN 80-248-1180-4 (170p.)
Zmeškal, Z., Čulík, M., Tichý, T. Finanční rozhodování za rizika. Sbírka řešených příkladů, 4. upravené vydání. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2013. ISBN 978-80-248-3249-4.
Zmeškal, Z., Čulík, M., Tichý, T. Financial decision making under risk – workbook with solutions, 1st ed. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2013. ISBN 978-80-248-3250-0.
Zmeškal, Z., Dluhošová, D., Tichý T. Finanční modely: koncepty, metody, aplikace, 3. vyd. Ekopress, Praha 2013. ISBN 978-80-86929-91-0.
Barak, S., Dahooie, J.H., Tichý, T. Wrapper ANFIS-ICA method to do stock market timing and feature selection on the basis of Japanese Candlestick.
Expert Systems with Applications 42 (23): 9221-9235, 2015. ISSN 0957-4174. doi:10.1016/j.eswa.2015.08.010.
Cassader, M., Tichý, T., Vitali, S.
Benchmark Tracking Portfolio Problems with Stochastic Ordering Constraints, SAEI, vol. 61. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4364-3.
Giacometti, R., Ortobelli, S., Tichý, T. Portfolio selection with uncertainty measures consistent with additive shifts.
Prague Economic Papers 24 (1): 3-16, 2015. ISSN 1210-0455.
Holčapek, M., Nguyen, L., Tichý, T. Polynomial alias higher degree fuzzy transform of complex-valued functions.
Fuzzy Sets and Systems 342: 1-31, 2018
. dx.doi.org/10.1016/j.fss.2017.06.011.
Hozman, J., Holčapek, M., Tichý, T., Černá, D., Kresta, A., Valášek, R.
Robust Numerical Schemes fo Pricing of Selected Options. SAEI, vol. 57. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4269-1.
Kopa, M., Tichý, T. Comparison of mean-risk efficient portfolios in Asia-Pacific capital markets.
Emerging Markets Finance and Trade, January–February 2014, Vol. 50, No. 1, pp. 226–240. ISSN 1540–496X.
Kresta, A., Tichý, T. Selection of efficient market risk models: Backtesting results evaluation with DEA approach.
Computers & Industrial Engineering 102, 331-339, 2016,
http://dx.doi.org/10.1016/j.cie.2016.07.017.
Hozman, J., Tichý, T. DG framework for pricing European options under one-factor stochastic volatility models.
Journal of Computational and Applied Mathematics 344, 585-600, 2018.
Holčapek, M., Tichý, T. A smoothing filter based on fuzzy transform.
Fuzzy sets and systems 180 (1), pp. 69–97, 2011. ISSN 0165-0114.
Kouaissah, N., Ortobelli, S., Tichý, T.
Portfolio theory and conditional expectations: Selected models and applications. SAEI, vol. 59. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4343-8.
Ortobelli, S., Cassader, M., Vitali, S., Tichý, T. Portfolio selection strategy for the fixed income markets with immunization on average.
Annals of Operations Research 260 (1-2): 395-415, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/s10479-016-2182-8.
Ortobelli, S., Kouaissah, N., Tichý, T. On the use of the conditional expectation in portfolio selection problems.
Annals of Operations Research 274(1-2): 501-530, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/s10479-018-2890-3.
Ortobelli, S., Lando, T., Petronio, F., Tichý, T. Asymptotic stochastic dominance rules for sums of i.i.d. random variables.
Journal of Computational and Applied Mathematics. Accepted on December 18, 2015.
Ortobelli, S., Tichý, T. On the impact of semidenite positive correlation measures in portfolio theory.
Annals of Operations Research 235: 625−652, 2015. ISSN 0254-5330. 10.1007/s10479-015-1962-x.
Stiborová, E., Sznapková, B., Tichý, T. Comparison of market risk models with respect to suggested changes of Basel Accord.
Acta Oeconomica 64 (S2): 257-274, 2014. ISSN 0001-6373. 10.1556/AOecon.64.2014.Suppl.18
Tichý, T.
Lévy Processes in Finance: Selected applications with theoretical background. SAEI, vol. 9. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2536-6.
Tichý, T.
Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí. SAEI, vol. 6. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2352-2. (216 p.)
Toloo, M., Tichý, T. Two alternative approaches for selecting performance measures in data envelopment analysis.
Measurement: Journal of the International Measurement Confederation 65 (April), 2015, 29-40. ISSN 0972-0073. 10.1016/j.measurement.2014.12.043
2005-2007 postdoktorský výzkumný projekt GAČR 402/05/P085 Application of replication methods in pricing and hedging of financial derivatives under incomplete markets (výsledky projektu hodnoceny poskytovatelem jako vynikající)
2008-2010 standardní výzkumný projekt GAČR 402/08/1237 Application of complex Lévy processes in modeling of financial assets prices
2013-2017 standardní výzkumný projekt GAČR 13-13142S Overení vhodnosti jednotlivých Lévyho modelu pro vybrané úlohy financní modelování
2015-2017 standardní výzkumný projekt GAČR 15-23699S RPF a OT aplikovaná na mezinárodních finančních trzích a problému výběru portfolia
2016-2018 standardní výzkumný projekt GAČR 16-09541S Robustní numerická schémata pro oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek
2017-2019 standardní výzkumný projekt GAČR 16-09541S Robustní numerická schémata pro oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek
2018-2020 standardní výzkumný projekt GAČR 16-09541S Robustní numerická schémata pro oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek
2019-2021 standardní výzkumný projekt GAČR 16-09541S Robustní numerická schémata pro oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek
2020-2022 standardní výzkumný projekt GAČR 16-09541S Robustní numerická schémata pro oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek
2020-2022 standardní výzkumný projekt GAČR 16-09541S Robustní numerická schémata pro oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek